Definizione e utilizzo del Detrended Price Oscillator (DPO)

L'indicatore "Detrended Price Oscillator" (DPO) ha lo scopo di determinare il ciclo di vita del prezzo di un determinato strumento finanziario (azione, valuta, commodity, ecc) tramite l'identificazione di massimi e minimi del grafico del prezzo e il calcolo del lasso di tempo medio tra i massimi e minimi. Il Detrended Price Oscillator rimuove il "momentum" dalla rappresentazione del prezzo e rappresenta un modo facile e semplice per stimare il ciclo medio del prezzo tra massimi e tra minimi.

L'obiettivo ultimo è quello di utilizzare il presunto ciclo del prezzo per decidere i punti di ingresso ed uscita nell'attività di trading.

Al contrario di altri indicatori, come ad esempio lo stocastico e il MACD, il Detrended Price Oscillator non è un indicatore di momentum.

La formula per calcolare il DPO è piuttosto semplice:

DPO = prezzo di (X/2 + 1) periodi precedenti meno la media mobile semplice di X periodi,

dove X rappresenta il numero di periodi, solitamente 20 o 30.

Si può facilmente aggiungere questo indicatore al grafico del prezzo praticamente in tutti i programmi e servizi di charting disponibili.

La determinazione dei futuri punti o aree dei massimi e minimi previsionali derivanti dallo studio del grafico storico fornisce una visione prospettica in cui è possibile prevedere verosimili punti di ingresso e di uscita; combinando il DPO con altri strumenti quali medie mobili o MACD si ha a disposizione uno strumento per generare strategie interessanti per il trading in azioni, opzioni, futures, forex e ora anche opzioni binarie.

Nell'esempio del grafico sottostante Apple, abbiamo disegnato delle linee verticali in prossimità dei massimi e minimi secondo quanto suggerito dall'analisi del Detrended Price Oscillator.

Ci sono due modi per utilizzare il DPO: il primo calcolando il tempo medio (ciclo) tra i massimi e tra i minimi storici del prezzo, il secondo identificando sul grafico DPO i livelli ai quali solitamente l'indicatore inverte la direzione e quindi utilizzando queste indicazioni per prevedere punti di inversione sul grafico del prezzo.

Nell'esempio che segue abbiamo utilizzato questa seconda modalità.

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Questo indicatore cerca di ridurre l'impatto del trend a medio-lungo termine e di focalizzarsi sull'andamento a breve termine.

Come già indicato, il detrended price oscillator lavora ancora meglio se abbinato ad altri strumenti di analisi tecnica; vista la neutralità del DPO riguardo al cd. momentum del prezzo, una buona combinazione è tra DPO e MACD.

Un esempio di utilizzo del Detrended Price Oscillator e Moving Average Convergence and Divergence è rappresentato nel grafico sottostante.

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Come si vede dal grafico, abbinando ai segnali generati dal MACD le indicazioni del Detrended Price Oscillator, i segnali di ingresso si riducono a tre, indicati dalle frecce rosse poste sul grafico.

Per una descrizione completa di come utilizzare il MACD leggi l'articolo dedicato.

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