Strategie di trading opzioni binarie: lo stocastico

 

L’oscillatore stocastico è un indicatore di quanto il prezzo di un asset è prossimo ai punti di massimo o di minimo registrati in un determinato lasso di tempo.

L'indicatore si basa sul presupposto che un prezzo vicino ai massimi indica un trend riazista, mentre un prezzo prossimo ai minimi è indice di un trend ribassista.

Solitamente il periodo di riferimento è di 14 periodi.

strategie di trading stocastico

 

Significato dell'oscillatore stocastico

Lo stocastico è un oscillatore che oscilla fra i valori 0 e 100, a seconda di quanto il prezzo di chiusura dell'ultimo periodo si avvicina ai massimi ed ai minimi segnati durante le sessioni del lasso di tempo considerato.

L'area compresa tra 80 e 100 è chiamata area di ipercomprato (overbought), e sta ad indicare che il prezzo ha raggiunto valori che potrebbero anticipare una correzione o una inversione di tendenza rialzista al ribasso.

L'area compresa tra 0 e 20 è chiamata area di ipervenduto (oversold), e sta ad indicare che il prezzo ha raggiunto valori che potrebbero anticipare una correzione o una inversione di tendenza ribassista al rialzo.

Vedremo che il semplice raggiungimento di queste zone non implica necessariamente una variazione di tendenza e che è necessario attendere altri segnali: il crossover o la divergenza tra prezzo dell'asset e lo stocastico.

In altre parole, il prezzo può continuare a crescere anche se l'oscillatore è in un'area di ipercomprato, così come può continuare nel suo trend al ribasso nonostante lo stocastico abbia raggiunto l'area di ipervenduto.

 

Stocastico veloce e lento

Lo stocastico veloce (fast stocastick) rappresenta la formula originale del suo inventore, Lane.

La linea %K si ottiene mettendo in relazione percentuale il prezzo di chiusura ed un certo range di prezzo (a 14 periodi), mentre la linea %D è semplicemente la media mobile della linea %K, solitamente a tre periodi.

La formula precisa è la seguente (14 periodi):

%K = 100(C - L14)/(H14 - L14)

dove:

C = prezzo di chiusura dell'ultimo periodo

L14 = il minimo degli ultimi 14 periodi

H14 = il massimo degli ultimi 14 periodi

Dopo aver trovato %K, si calcola la media mobile a 3 periodi (%D).

Tuttavia lo stocastico veloce è troppo reattivo al prezzo e può rivelarsi di difficile utilizzo a causa dei continui segnali di entrata e uscita.

Si è così arrivati a utilizzare il cosiddetto Stocastico lento, in cui %K è la media mobile del %K originale, e %D è la media mobile %K.

Questi tre paramentri, il numero di periodi e le due medie mobili, sono solitamente sono rispettivamente  14, 3, 3, ma possono essere personalizzati da parte del trader.

oscillatore stocastico veloce e lento

 

Utilizzo stocastico: zone di ipercomprato, ipervenduto e crossover tra K e D

L'utilizzo più comune dello stocastico è quello di andare in acquisto quando:

- l'indicatore si trova nell'area di ipervenduto;

- la linea K supera al rialzo la linea D (crossover).

Viceversa, andremo in vendita quando:

- l'indicatore si trova nell'area di ipercomprato;

- la linea K supera al ribasso la linea D (crossover).

 

Schemi di crossover

 

strategie trading stocastico crossover

 

strategie trading stocastico

 

Esempi grafici di utilizzo dello stocastico: crossover e zone di ipercomprato e ipervenduto.

strategie trading stocastico

 

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Utilizzo dello stocastico in situazioni di divergenza tra prezzo e oscillatore

Lo stocastico può essere utilizzato in situazioni di divergenza con il grafico del prezzo.

Così come altri indicatori quali RSI e anche Macd.

Le divergenze tra prezzo e oscillatore si verificano quando:

  • il prezzo segna minimi decrescenti e lo stocastico segna minimi crescenti
  • il prezzo segna massimi crescenti e lo stocastico segna massimi decrescenti

In entrambi i casi si sta creando una situazione di probabile inversione di tendenza o di significativa correzione, al rialzo nel primo caso ed al ribasso nel secondo.

Anche in questo caso, è consigliabile abbinare la divergenza prezzo-stocastico ad altri indicatori per meglio determinare i punti di ingresso e di uscita.

 

 

Schematizzazione della divergenza prezzo - stocastico

tecniche trading stocastico divergenze

 

Esempi di trading in situazioni di divergenza prezzo - stocastico

esempi trading stocastico divergenze

esempi trading con divergenze stocastico

 

divergenze prezzo stocastico

 

stocastico divergenze

Utilizzo stocastico in un mercato in tendenza rispetto ad un mercato laterale

L'utilizzo dello stocastico tramite crossover risulta molto efficace quando il mercato si muove lateralmente.

In questa situazione di mercato, ai crossover che si verificano nelle zone di ipervenduto e ipercomprato coincidono spesso effettive inversioni di tendenza del prezzo.

In un mercato di decisa tendenza risulta invece più frequente la circostanza in cui il prezzo persiste nel trend prevalente.

Cioè continua a crescere anche nella zona di ipercomprato e a diminuire nella zona di ipervenduto.

Un modo per attenuare i falsi segnali di ingresso che possono verificarsi se il mercato si muove in deciso trend e non in modo laterale, è quello di parametrare lo stocastico con valori un po' più alti rispetto al classico 14, 3, 3.

Un set di parametri largamente utilizzato a tal fine è 20, 5, 5.

 

Scegli il trading system Speedlines per determinare con precisione i punti di ingresso

Abbiamo visto come anche lo stocastico non consente di individuare con precisione i punti di ingresso, e questo vale anche con le opzioni binarie.

Anche per questo oscillatore vale la teoria di combinarlo con altri indicatori per ridurre la generazione di falsi segnali.

Per questo, abbiamo messo a punto una metodologia per la determinazione dei punti di ingresso ed abbiamo creato il trading system "Speedlines".

Speedlines è un trading system per opzioni a 5 minuti basato esclusivamente su rotture grafiche di speciali linee, chiamate "Speedlines".

Imparerai a determinare in modo autonomo il preciso momento in cui entrare nel mercato ed acquistare l'opzione binaria.

Clicca qui per accedere alla pagina dedicata a Speedlines

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