Strategie di trading opzioni binarie: i modelli Candlesticks più efficaci

Definizione ed utilizzo delle Candlesticks

 

Il grafico a Candlesticks è una tipologia di grafico del prezzo degli strumenti finanziari, in alternativa ai grafici a linea ed a barre.

Ogni candela indica per un determinato periodo di dati (minuto, orario, giornaliero, settimanale, mensile, ecc) e per uno specifico asset finanziario  (valute, indici azionari, azioni, futures, opzioni, ecc) le principali informazioni sul prezzo (apertura, chiusura, massimo, minimo).

Sono chiamate in tal modo per la loro somiglianza alle candele.

Una o più candele possono formare determinati modelli che possono essere utilizzati per prevedere successivi movimento del prezzo.

Alcuni trader trovano questo tipo di grafico più interessante di altri grafici, ad esempio del grafico a barre, e più adatto per cercare di interpretare il successivo movimento del prezzo.

In questo articolo parleremo dei modelli candlestick più affidabili ed utilizzati per individuare punti di ingresso e di uscita nell'attività di trading.

Faremo riferimento allo studio statistico effettuato da Thomas Bulkowski, che ha classificato e statisticamente analizzato 103 patterns o formazioni di Candlesticks, e che ha effettuato una classifica delle performance storiche di ogni modello.

Come leggere i Candlestick

Ogni candela rappresenta l'insieme dei prezzi di un singolo periodo.

Le informazioni fornite dalla candela sono quattro:

  • prezzo di apertura
  • prezzo di chiusura
  • prezzo massimo
  • prezzo minimo

Il colore del corpo della candela (determinato da prezzo di apertura e prezzo di chiusura) indica se il prezzo di chiusura è superiore o inferiore al prezzo di chiusura.

Il colore rosso o nero del corpo significa che il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura, classificando così la candela come ribassista.

Il colore bianco o il corpo vuoto indica una candela rialzista: il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura, ad indicazione della tendenza al rialzo.

Le due linee ai due estremi della candela (chiamate "ombre") stanno a indicare il range di prezzi che lo strumento ha segnato nel corso della seduta, dal massimo al minimo.

L'ombra superiore segna il prezzo massimo, mentre l'ombra inferiore segna il prezzo minimo.

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Evening Star

Si tratta di una figura di inversione e ribassista.

L'Evening Star inizia con una candela lunga bianca che segna un nuovo massimo.

La successiva candela apre con un gap al rialzo, segnando in tal modo un altro nuovo massimo,  dopodiché l'ondata di acquisti rallenta, determinando una candela piuttosto sottile.

La terza candela completa la figura della Evening Star aprendo in gap down con successiva caduta del prezzo.

Secondo le statistiche di Bulkowski, la figura Evening Star funziona nel 72% dei casi.

Ancor più importante, nel ranking che Bulkowsky ha dato alle 103 figure Candlesticks, la posizione della Evening Star è un interessante 4 (miglior posizione 1, peggiore 103).

Un po' basso il tasso di frequenza ("frequency rank"), pari a 71 su 103, a indicazione del fatto che questa figura non è così frequente.

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evening star

 

evening star

 

 

 

Morning Star

Come indica il nome, la figura di Morning Star è un segnale di speranza per un nuovo inizio dopo un cupo periodo di discesa del prezzo.

La figura è composta da tre candele:

la prima lunga e nera,

seguita da una candela corta in gap down,

infine una candela lunga e bianca, in gap up rispetto alla seconda.

Il colore della seconda candela può essere indifferentemente bianco o rosso, ed il corpo corto sta ad indicare che la pressione delle vendite si è calmata.

La terza candela ritraccia buona parte del range di prezzi della prima candela, per una rinnovata tendenza all'acquisto e un probabile inizio di trend rialzista.

Morning Star e opzioni binarie

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Riportiamo anche in questo caso l'articolo di Thomas Bulkowski’s secondo cui la probabilità statistica di successo della figura Morning Star è pari al 78%, anche se calcolato su un campione non eccessivamente ampio di 932 casi.

La performance complessiva è piuttosto alta: 12 su 103, che dimostra l'elevata affidabilità di questa formazione di candele.

 

 

Bullish Engulfing

L'Engulfing  pattern è una formazione di inversione a due candele.

La seconda candela "ingolfa" del tutto la prima, da qui il nome di Engulfing.

La versione Bullish compare in un trend ribassista, e solitamente la prima candela è rossa seguita da una più estesa e rialzista, che appunto ingolfa la prima.

Solitamente la seconda candela apre ad un prezzo più basso rispetto al minimo della prima candela, ma nel corso della seduta la pressione al rialzo aumenta e porta il prezzo ad assestarsi ad un livello superiore al massimo della prima candela.

Uno dei metodi più utilizzati è quello di entrare nel corso della candela 3 quando il prezzo ha il massimo della candela 2.

 

bullish engulfing e opzioni binarie

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Facendo ancora riferimento ai dati statistici di Bulkoswki, il bullish engulfing sembra performare piuttosto bene, con una percentuale di inversione del 63%, anche se successivamente all'inversione di tendenza il ranking complessivo di questa formazione è solamente all'84° posto su 103.

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Bearish Engulfing

Specularmente al bullish engulfing, nella versione bearish la seconda candela copre interamente la prima ma in senso ribassista.

Il bearish Engulfing appare durante un trend positivo ed è formata da una candela verde seguita da una candela rossa di dimensioni maggiori, con il punto di massimo superiore al massimo della candela 1 e con un punto di minimo inferiore al minimo della candela 1.

In altre parole, durante il secondo giorno, il prezzo apre più alto rispetto al massimo precedente per poi chiudere ad un livello inferiore al minimo del giorno precedente.

E' consigliabile entrare al ribasso con una opzione put nel momento in cui il prezzo rompe al ribasso il minimo della candela 2.

 

Bearish Engulfing e opzioni binarie

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Il bearish engulfing è una delle formazione più diffuse e popolari delle candele giapponesi.

I dati statistici indicano che l'inversione di tendenza avviene nel 79% dei casi, e si colloca al quinto posto su 103 nella speciale graduatoria di Bulkoswki.

Unico limite è che il trend che ne segue è di breve durata, con un ranking di 91/102.

In breve, la figura dell'engulfing performa molto meglio in versione ribassista ripetto a quella rialzista: il ranking è infatti nel range 21-25 per il bearish engulfing e 100-103 per il bullish engulfing.

 

 

Hammer

La figura dell'Hammer è rialzista.

Segnala che il prezzo è in prossimità di un potenziale supporto dopo una fase ribassista.

Il corpo della candela è corto con una lunga ombra inferiore, a dimostrazione che il prezzo ha segnato un nuovo minimo significativo ma che nel corso della seduta ha recuperato buona parte del terreno.

Quindi dopo un'apertura inferiore o anche in linea con la chiusura precedente, la prima parte della sessione di trading è caratterizzata da una forte pressione al ribasso, seguita successivamente da una netta inversione di tendenza ed una pressione al rialzo quasi delirante.

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Come nei casi precedenti, prima di entrare al rialzo, è consigliabile attendere una conferma dell'inversione di tendenza.

Una buona regola è attendere la rottura del massimo dell'hammer da parte della candela successiva, preferibilmente con volumi in crescita.

Statisticamente, l'hammer segna effettivamente un'inversione di tendenza solamente nel 60%, non male ma non molto distante dal tipico caso 50-50.

 

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Hanging Man

L'Hanging Man è una figura ribassista, composta da una sola candela della stessa forma dell'Hammer, ma a differenza di quest'ultima, la candela Hanging Man appare durante una fase rialzista.

L'Hanging Man ha un'ombra inferiore molto estesa, un corpo piuttosto compresso ed un'ombra superiore praticamente inesistente.

Una regola empirica piuttosto diffusa tra i trader per poter classificare una candela come Hanging Man è quella per cui la lunghezza dell'ombra inferiore deve essere almeno il doppio dell'estensione del corpo e che l'ombra superiore sia sostanzialemente assente.

hanging man e opzioni binarie

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La candela dell'Hanging Man è popolare ma le performance non sono esaltanti.

La cosa principale è che, pur essendo considerata una figura bearish, nel 59% dei casi il trend continua al rialzo.

La performance media dopo un'inversione di tendenza dal rialzo al ribasso è di una riduzione del prezzo del 3,60% nei dieci giorni successivi, valore questo piuttosto limitato per poter essere utilizzato dai trader.

 

 

Inverted Hammer

L'Inverted Hammer compare in un trend ribassista e segnala una probabile inversione di trend.

Graficamente coincide con la figura dell'Hammer ma capovolto a testa in giù: la forte tendenza al rialzo nella prima fase della sessione è seguita da una inversione di tendenza e quindi da forte una spinta ribassista.

Risultato di questa duplice situazione, prima rialzista e poi ribassista, è che il prezzo di chiusura è ritornato ai livelli di apertura, smorzando così l'iniziale entusiasmo dei compratori.

Inverted Hammer e opzioni binarie

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La performance complessiva data da Bulkowski è di 6 su 103, quindi piuttosto alta.

Inoltre, nei 10 giorni successivi il movimento medio del prezzo è pari a 7,75%, ben superiore al livello del 6% che lo stesso Bulkoswki ritiene significativo.

 

 

Shooting Star

La candela shooting star è un tipo di candela che anticipa un potenziale trend bassista.

La figura grafica è esattamente come quella dell'Inverted Hammer ma al contrario di quest'ultima compare al termine di un trend rialzista.

Come per l'Inverted Hammer, il corpo della candela è ristretto, l'ombra inferiore è praticamente assente o di ridottissime dimensioni, mentre l'ombra superiore è piuttosto lunga (regola empirica: almeno il doppio del corpo).

La lunga ombra superiore sta ad indicare che la spinta rialzista dei compratori ha prevalso nella prima parte della sessione, ma successivamente la pressione al ribasso dei venditori ha avuto ragione.

Il prezzo si è cosi assestato intorno ai livelli di apertura.

In caso di comparsa di questa figura di candela giapponese è consigliabile attendere che il prezzo di apertura della candela successiva sia inferiore al prezzo di chiusura della shooting star.

 

Shooting Star e opzioni binarie

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I dati statistici indicano che la Shooting Star ha un tasso di inversione bearish pari al 59% dei casi. Da considerarsi praticamente "random".

La performance complessiva è pari a 55 su 103, quindi nella media e non esaltante nei risultati.

 

 

Doji

Doji è quindi sostanzialmente un indicatore di inversione di tendenza.

In particolar modo quando il volume degli scambi è significativo in entrambe le direzioni.

La candela Doji è caratterizzata da un range di prezzi molto contenuto.

Graficamente è molto simile ad una croce, cioè con un prezzo di apertura e di chiusura praticamente coincidente e con ombra superiore e inferiore con estensione molto limitata.

Il Doji significa sostanzialmente una indecisione da parte del mercato su quale direzione prendere.

Più precisamente, se compare durante una fase al rialzo sta ad indicare che i compratori e quindi la pressione rialzista stanno perdendo momentum; se compare durante una fase al ribasso segnala una perdita di forza da parte dei venditori e quindi un attenuamento della pressione al ribasso.

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Doji Chart e trading opzioni binarie

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Bearish Doji

Statisticamente, la performance rate è del 69%, ma sorprendentemente questa percentuale si riferisce alla continuzione e non all'inversione del grafico.

Ciò avviene quando il prezzo rompe il massimo del Bearish Doji o il minimo di un Bullish Doji.

La cd. "overall performance" è solamente pari a 51 su 103, a dimostrazione che il trend successivo al breakout sopra descritto è di breve intensità.

Infine, il frequency rank è 43/103: la figura del Doji è abbastanza frequente.

Il movimento medio dopo 10 giorni dal breakout è del 5.77% in mercato ribassista, quindi molto vicino al 6% che Bulkoswki considera come movimento significativo.

Bullish Doji

Come già detto, il Doji versione bullish ha un tasso di successo come figura di continuazione del trend pari al 64%.

La forza del trend successivo alla breakout non è però statisticamente overperformante: sulla solita scala di 103 si colloca al 49° posto.

Il tasso di frequenza è pari a 53/103, quindi anche in questo caso sulla mediana, cosa che dovrebbe permettere di incontrare la figura del Doji con una certa frequenza.

La variazione media dopo 10 giorni dal breakout rialzista è del  5.46%, molto prossimo a quel 6% che Bulkoswki valuta come livello statisticamente significativo.

Questa performance colloca il Doji rialzista al nono posto sui 103 modelli di candele classificate da Bulkoswki.

 

 

Piercing Line

Formata da due candele, la Piercing Line è una figura di inversione del trend, da ribassita a rialzista.

La Piercing Line si presenta nel corso di un trend negativo.

La prima candela, lunga e rossa, è seguita da una candela verde che apre ad un livello di prezzi inferiore rispetto alla chiusura della prima candela rossa.

Subito dopo l'apertura della sessione di trading relativa alla seconda candela, la pressione agli acquisti aumenta ed il prezzo sale fino a chiudere oltre la linea mediana della prima candela rossa, come mostra la figura sotto.

 

bullish piercingline e opzioni binarie

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Piercing line chart e trading opzioni binarie

L'overall performance è pari a 13 su 103, rendendo la figura della Piercing Line una delle più attendibili per il trader.

Frequente anche la presenza di questa figura candlesticks: 40 su 103.

Passando al movimento medio dopo 10 giorni dal breakout,  la performance media dopo 10 giorni dal breakout è pari ad una diminuzione del prezzo del 6.57%, che rende piuttosto proficuo al trader l'utilizzo di questa candela.

 

 

Dark Cloud Cover

La candela Dark Cloud Cover è la versione ribassista della Piercing Line.

La prima candela, lunga e verde, è seguita da una candela rossa che apre
ad un livello di prezzi superiore rispetto alla chiusura della prima candela verde.

La formazione Dark Cloud Cover si presenta dunque nel corso di una fase di prezzi rialzista.

Dopo la formazione della prima candela, la seconda candela, come detto, apre più alta del prezzo di chiusura della candela 1.

Dopo l'apertura la pressione dei venditori prevale ed il prezzo scende fino a chiudere al di sotto della linea mediana della prima candela verde, come mostra la figura sotto.

Dark Cloud Cover e opzioni binarie

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La frequenza con cui compare è pari all'indice di 46 su 103.

Una volta che compare, la performance è però piuttosto buona, pari a 22 su 103, cosa che rende interessante fare trading con questa candela.

Passando al movimento medio dopo 10 giorni dal breakout,  la miglior performance appartiene alla versione ribassista della Piercing Line con un movimento medio pari ad una diminuzione del prezzo del 6.57%.

Il movimento medio dopo il breakout è anch'esso buono: 5.36%, che posiziona la candela al posto 19 su 103.

 

 

 

Conclusioni

La candele giapponesi sono particolarmente interessanti poiché svelano per così dire l'umore prevalente tra i trader in una specifica seduta di trading, cosa che né gli indicatori di tendenza né di momentum riescono a dare.

Abbinare le candele ad appropriati strumenti di analisi (medie mobili, MACD, RSI, Stocastico per citare quelli più famosi) sembra essere la soluzione più appropriata.

 

 

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Utilizzare opportuni indicatori di tendenza e di momentum del prezzo con le candele non porta però necessariamente ad individuare con precisione quando entrare nel trading con opzioni binarie.

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